بررسی رفتار نسبت کفایت سرمایه مبتنی بر مخاطره در سیستم بانکی ایران

این مقاله با در نظر گرفتن همزمانی مخاطره و سرمایة بانک‌ها، در جستجوی مشخص کردن عوامل تعیین کنندة رفتار بانک‌های دولتی و خصوصی در تعیین مخاطره و سرمایة آنها در فاصلة سال‌های 1380- 1388 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش های 2SLS-RE و GMM نشان می دهد که از یک طرف درونزایی دو متغیر ریسک و سرمایه در معادلات را نمی توان رد کرد و از طرف دیگر، مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر این رفتار عواملی مانند میزان سودآوری، اندازة بانک‌ها، اصلاحات بانکی و اعتبارات مشکوک الوصول می باشند. شایان ذکر است که این بررسی ارتباط معنی داری بین تسهیلات تکلیفی و نرخ سرمایة موزون به ریسک در دورة مورد مطالعه نیافته است.